В качестве дополнительной услуги Пользователю программы доступна возможность использования модуля предторговых ограничений и управления рисками.
Пользователь может приобрести ключ активации модуля в своем личном кабинете на сайте компании TSLab {+}https://my.tslab.ru/login/+.
Модуль предторговых ограничений и управления рисками проверяет заявки на соответствие с предустановленным фильтрам и блокирует либо снимает их в случае нарушения заявками установленных условий.
Уведомления о нарушении условий и блокировке заявок могут быть отправлены через систему уведомлений.
Активация модуля
Вход в режим управления рисками в программе осуществляется через Главное меню l Вид l Управление рисками. В случае если модуль не был активирован, либо срок действия ключа активации модуля истек, Пользователю будет выдано окно с соответствующим сообщением.



Кнопка "Ввести ключ" открывает окно ввода ключа активации.



Ввод валидного ключа активирует кнопку "ОК", которую надо нажать.



После активации модуля открывается основное окно управления. После первого запуска при отсутствии активных подключений окно выглядит как показано ниже.




Внимание! Настройки системы предторговых ограничений для выбранного счета активны лишь только тогда, когда счет подключен, то есть установлено соединение с сервером брокера/биржи.




Внимание! Кнопка включения модуля в колонке "Состояние" полностью включает/выключает проверку фильтров для соотвествующего счета.

Команда

Описание

Добавить инструмент

Добавляет инструмент.

Добавить группу

Добавляет группу инструментов.

Удалить

Удаляет выделенный элемент.

Изменить фильтры

Открывает режим редактирования комбинации применяемых фильтров.

Применить новые настройки

Применяет новую комбинацию фильтров.

Сохранить действующие настройки в файл

Сохранение комбинации фильтров в файл.

Загрузить из файла

Загружает сохраненные Пользователем комбинации фильтров из файлов.

Подача заявки в ручном режиме без проверки фильтрами управления рисками

Активация данного параметра разрешает подачу заявок в ручных режимах в обход системы управления рисками т.е. без проверки фильтрами предторговых ограничений


Для формирования группы инструментов необходимо создать пустую группу, добавить инструменты, после чего можно перенести нужные инструменты в группу.
Ограничения могут применяться как к отдельному инструменту, так и к их группе, а также к счету.
Внимание! Инструменты, не входящие в список (или в группу) исключаются из торговли и любые заявки по данным инструментам блокируются программой. Для работы с инструментом его необходимо внести в список или группу.
Модуль работает с каждым счетом изолированно, параметры и показатели разных счетов отслеживаются и обрабатываются отдельно и не влияют друг на друга.

Ограничения (фильтры) применяются как к новым заявкам, так и к существующим. Модуль ограничений не создает заявки самостоятельно.

Способы ограничения заявок

Примечания

Ограничение блокировкой заявки при ее отправке

Если заявка нарушает хотя бы один из фильтров, она блокируется, т.е. не отсылается брокеру. Программа уведомляет либо Пользователя, либо Администратора (в зависимости от настроек уведомлений) по какому счету произошла блокировка и по какой причине.

Ограничение отменой заявки при несоответствии фильтрам

Если отмена заявки невозможна по каким либо причинам (отказ связи, отказ брокера, биржи и т.п.), программа будет повторять попытку заданное число раз, с шагом одна секунда, после чего остановит все торговые операции и проинформирует либо Пользователя, либо Администратора (в зависимости от настроек уведомлений). Количество повторений задается администратором с помощью фильтра "Число попыток отмены заявок"



Настройки фильтров ограничений











По всем инструментам, шаг цены которых задан в долларах, для получения финансового результата в рублях берется текущий финансовый результат в валюте инструмента, посчитанный по входящим позициям + закрытые внутри дня сделки + переоценка открытых позиций, и умножается на текущую цену ближайшего по экспирации фьючерса на курс доллар-рубль. Настройка (выбор) необходимого фьючерса производится лицом администрирующим систему.
Фильтры применяются программой последовательно по правилу логического сложения. Сначала проверяются настройки инструмента, затем группы инструментов и, наконец, осуществляется проверка счета. Если созданная Пользователем/агентом заявка не соответствует хотя бы одному из установленных ограничений, то она блокируется либо отменяется, если была отослана. Программой формируется уведомление об отмене или блокировке заявки в соответствии с настройками уведомлений.
Внимание! В фильтрах, использующих показатели прибыли/убытка внутри дня, П/У рассчитывается от цены открытия торговой сессии (Межсессионный гэп не учитывается).

Фильтр

Способ применения фильтра

Примечания

К счету

К группе инструментов

К инструменту

Ограничение абсолютного объема в контрактах для каждой заявки

да

да

да

Ограничение максимальной внутридневной накопленной длинной позиции в контрактах

да

да

да

Накопленная - это входящая позиция на начало торгов плюс сумма всех покупок для длинной позиции или сумма всех продаж для короткой позиции в каждом инструменте.

Ограничение максимальной внутридневной накопленной короткой позиции в контрактах

да

да

да

Накопленная- это входящая позиция на начало торгов плюс сумма всех покупок для длинной позиции или сумма всех продаж для короткой позиции в каждом инструменте.

Ограничение максимальной внутридневной длинной позиции в контрактах в моменте

да

да

да

Ограничение максимальной внутридневной короткой позиции в контрактах в моменте

да

да

да

Ограничение отклонения цены от заданной, измеренной в шагах цены (тиках)

нет

нет

да

Цена задается администратором системы.
Отклонения задаются для отдельного инструмента, группы инструментов, счета.

Ограничение отклонения цены от заданной, измеренной в %

нет

нет

да

Цена задается администратором системы.
Отклонения задаются для отдельного инструмента, группы инструментов, счета.

Ограничение максимального объема заявок, отсылаемых за предопределенный временной интервал

да

да

да

Интервал задается в секундах. Минимальный шаг – 1 секунда. Погрешность исполнения в нормальных условиях (при наличии стабильной связи и достаточных вычислительных мощностей) не должна превышать 0.5 секунды. Недостаток вычислительной мощности и обрывы связи могут приводить к увеличению погрешности вплоть до невозможности реализации правила.

Ограничение максимального количества заявок, отсылаемых за предопределенный временной интервал

да

да

да

Интервал задается в секундах. Минимальный шаг – 1 секунда. Погрешность исполнения в нормальных условиях (при наличии стабильной связи и достаточных вычислительных мощностей) не должна превышать 0.5 секунды. Недостаток вычислительной мощности и обрывы связи могут приводить к увеличению погрешности вплоть до невозможности реализации правила.

Ограничения суммарного объема на покупку в контрактах

да

да

да

Ограничения суммарного объема на продажу

да

да

да

Ограничения чистого объема (разница между купленным и проданным)

да

да

да

Ограничения суммарного объема (сумма купленного и проданного)

да

да

да

Ограничение короткой позиции по объему в деньгах

да

да

да

Ограничение длинной позиции по объему в деньгах

да

да

да

Ограничения типов заявок

да

да

да

Доступные типы заявок:

  • по рынку;
  • лимитная;
  • условная купить/продать если выше;
  • условная купить/продать если ниже.

Ограничения срока действия заявок

да

да

да

Задается в секундах. Минимальный шаг – 1 секунда. Погрешность исполнения в нормальных условиях (при наличии стабильной связи и достаточных вычислительных мощностей) не должна превышать 0.5 секунды. Недостаток вычислительной мощности и обрывы связи могут приводить к увеличению погрешности вплоть до невозможности реализации правила.

Ограничения направления заявок, т.е. блокировка заявок на продажу

да

да

да

Ограничения направления заявок, т.е. блокировка заявок на покупку

да

да

да

Запрет заявок, если убыток по счету превысил определенную сумму

да

нет

нет

Запрет заявок, если убыток по счету превысил определенный процент

да

нет

нет


Временные интервалы применения фильтров
Скорость работы модуля определяется как внутренними, так и многочисленными внешними факторами. Планируемый интервал отслеживания заявок составляет 0.5 секунды, планируемый шаг применения фильтров – 1 секунду. Погрешность исполнения в нормальных условиях работы модуля (стабильная связь, достаточные вычислительные мощности компьютера Пользователя) не превышает 0.5 секунды.
Внимание! Недостаток вычислительной мощности и обрывы связи могут приводить к увеличению шага применения фильтров и погрешности вплоть до невозможности реализации ограничений.
Уведомления
В модуле предторговых ограничений и управления рисками, помимо окна "Менеджер уведомлений", для удобства пользователя предусмотрена закладка "Уведомления" в окне "Управление рисками". Пользователь может настраивать получение уведомлений о событиях в модуле управления рисками на адрес(адреса) электронной почты. Для этого Пользователю программы необходимо произвести соответствующие настройки, а именно, произвести добавление адреса (адресов) электронной почты и настройку почтового сервера, открыв закладку "Уведомления".


Чтобы начать получать уведомления, нужно выбрать режим "Включить отправку уведомлений".



Параметр

Описание

От кого

Адрес электронной почты корреспондента.

Передавать сообщение в заголовке

Включает текст сообщения в заголовок.

Имя пользователя

Логин для идентификации пользователя на указанном сервере.

Порт

Номер порта для исходящих электронных сообщений.

Пароль

Пароль пользователя.

SMTP сервер

Адрес сервера электронной почты.

SSL

Использовать/не использовать защищенное шифрованное соединение.


Внимание! Функционал окна "Менеджер уведомлений" и закладки "Уведомления" окна "Управления рисками" дублируют друг друга. Закладка "Уведомления" существует для удобства Пользователя.

Comments

    Add new comment